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[Excel] 正規乱数発生方法

正規分布する乱数を発生させる方法です。

■概要

数値データの場合、以下の方法がある。

1)一様乱数RAND()から変換する

  a) NORMSINV関数と組み合わせ:初心者向き
  b) Box-Muller法:初心者向き
  c) 中心極限定理の方法:VBA使用で、上級者向

2)分析ツール使用:中級者向き

お薦め:=NORMSINV(RAND())関数使用

・平均が0、標準偏差が1の正規分布に従う乱数を発生させる場合

 =NORMSINV(RAND())

・平均値がμ、標準偏差がσの正規分布に従う乱数を発生させる場合

 =μ+σ*NORMSINV(RAND())

【参考】

・RAND()関数
  ・0~1の一様乱数を発生

・NORMSINV()関数
  ・標準正規累積分布関数の逆関数を返す
  ・書式:NORMSINV(確率)

・NORMINV(RAND(),0,1)関数
  ・正規累積分布関数の逆関数を返す
  ・書式:NORMINV(確率,平均,標準偏差)

・平均値がμ、標準偏差がσの正規分布

  f(x) =1/(√(2π)σ)exp{-(x-μ)^2/(2σ^2)}

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